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财通安盈混合A,财通安盈混合C: 财通安盈混合型证券投资基金2024年年度报告
- 发布日期：2025-04-14 17:55 点击次数：156 财通安盈混合型证券投资基金 2024 年年度报告 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 29 日 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 §2 基金简介 基金名称 财通安盈混合型证券投资基金 基金简称 财通安盈混合 场内简称 - 基金主代码 010636 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月25日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,926,048.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通安盈混合A 财通安盈混合C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010636 010637 报告期末下属分级基金的份额总额 20,428.26份 113,905,620.33份 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投 投资目标 资管理，追求基金资产的稳健回报。 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、 投资策略 债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、 股指期货的交易策略、资产支持证券投资策略。 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益 业绩比较基准 率*15%+恒生指数收益率*5% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及 预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可以投资港股通标的股票，除需承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境 外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金是混合型证券投 本基金是混合型证券投 资基金，其预期收益及 资基金，其预期收益及 预期风险水平高于债券 预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基 型基金和货币市场基 金，但低于股票型基金。 金，但低于股票型基金。 本基金可以投资港 本基金可以投资港 股通标的股票，除需承 股通标的股票，除需承 下属分级基金的风险收益特征 担与境内证券投资基金 担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等 类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承 一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市 担汇率风险以及香港市 场风险等境外证券市场 场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资 投资所面临的特别投资 风险。 风险。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 方斌 冯萌 露负责 联系电话 021-20537888 021-52629999-213310 人 电子邮箱 service@ctfund.com fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95561 传真 021-68888169 021-62159217 上海市虹口区吴淞路619号50 福建省福州市台江区江滨中 注册地址 上海市浦东新区银城中路68 上海市浦东新区银城路167号 办公地址 号时代金融中心43、45楼 4楼 邮政编码 200120 200120 法定代表人 吴林惠 吕家进 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.ctfund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址 点 项目 名称 办公地址 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 会计师事务所 殊普通合伙） 大楼八层 上海市浦东新区银城中路68号时代 注册登记机构 财通基金管理有限公司 金融中心43、45楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 金额单位：人民币元 财通安 财通安 财通安 财通安 财通安 财通安 标 盈混合A 盈混合C 盈混合A 盈混合C 盈混合A 盈混合C -1,792,08 -4,330,6 -958,119. -2,660,2 -1,155,37 -3,438,5 本期已实现收益 -1,229,65 2,421,21 598,863. 308,743. -8,536,15 -9,435,7 本期利润 加权平均基金份额 -0.1769 0.0213 0.0092 0.0021 -0.0610 -0.0554 本期利润 本期加权平均净值 -17.34% 2.08% 0.88% 0.20% -5.88% -5.37% 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分配利润 -426.51 -3,809,2 710,800. 521,488. 2,367,06 3,272,30 期末可供分配基金 -0.0209 -0.0334 0.0140 0.0046 0.0278 0.0214 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 1.0701 1.0567 1.0451 1.0355 1.0351 1.0286 基金份额累计净值 增长率 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通安盈混合A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.42% 0.49% 1.48% 0.31% -1.90% 0.18% 过去六个月 4.50% 0.47% 4.98% 0.28% -0.48% 0.19% 过去一年 2.39% 0.46% 7.52% 0.23% -5.13% 0.23% 过去三年 0.15% 0.47% 3.47% 0.23% -3.32% 0.24% 自基金合同 生效起至今 财通安盈混合C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.53% 0.49% 1.48% 0.31% -2.01% 0.18% 过去六个月 4.31% 0.47% 4.98% 0.28% -0.67% 0.19% 过去一年 2.05% 0.46% 7.52% 0.23% -5.47% 0.23% 过去三年 -0.78% 0.47% 3.47% 0.23% -4.25% 0.24% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2020年11月25日； (2)本基金建仓期为自基金合同生效起6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比 例符合基金合同约定。 注：本基金合同生效日为2020年11月25日，合同生效当年按实际存续期计算相关数据， 不按整个自然年度进行折算。 本基金的《基金合同》生效日为2020年11月25日，截至2024年12月31日，本基金未 进行过利润分配。 §4 管理人报告 财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正式 成立。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资 管理等业务资格。公司股东为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册资本2亿元人民币，注册地上海。成立近13年来，公 司收获了“三大报”权威奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 权威大奖。 截至2024年12月末，财通基金合计管理规模约1,420.12亿元，其中，公募基金管理 规模约1,011.44亿元。公司以打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公 司为企业愿景，坚持多元化业务布局，旗下公募基金覆盖股票、混合、债券、指数、货 币等完整产品线，可满足不同类型客户的多元化需求。同时公司在专户业务中勇于突破， 不断探索定增+、固收+、量化+等特色领域，努力以专业创造价值。 财通基金始终恪守“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值观，坚信投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为本源，坚守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研专家团队，纵深一级半、二级市场，持续为投资者创造价值。 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 香港城市大学金融学硕士， 特许金融分析师（CFA）。 历任中泰证券股份有限公 司交易员、研究员、投资经 理，德邦证券股份有限公司 匡恒 本基金的基金经理 - 13年 投资经理、高级投资经理， 华泰资产管理有限公司高 级投资经理。2022年9月加 入财通基金管理有限公司， 现任固收公募投资部（二级 部）基金经理。 上海交通大学工商管理硕 士。历任普华永道中天会计 师事务所高级审计员，中国 国际金融股份有限公司研 究员，交银施罗德基金管理 本基金的基金经理 2020- 2024- 沈犁 11年 有限公司高级研究员，惠理 助理 11-25 11-15 集团高级分析员。2020年8 月加入财通基金管理有限 公司，曾任基金投资部基金 经理助理，现任基金投资部 基金经理。 本基金的基金经理 2022- 2024- 上海财经大学金融学硕士。 吴伟 13年 助理 06-10 11-13 历任申万宏源研究所研究 员，兴业经济研究咨询股份 有限公司研究员，上投摩根 基金管理有限公司研究员。 理有限公司，曾任固收投资 部基金经理助理，现任固收 公募投资部（二级部）基金 经理。 上海财经大学财经新闻专 业硕士。历任中国中投证券 有限责任公司投融资助理。 闫梦璇 本基金的基金经理 - 13年 部研究员、投资经理助理、 投资经理，现任固收公募投 资部（二级部）基金经理。 注：(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 无。 无。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律法规和本基金合同，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管 理人监督管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及 公司内部管理制度，制定了《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范包括境 内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以保证公司 旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待，以及保护投资者合法权 益。 在投资决策环节：（1）内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境，不存 在个别组合获得信息落后或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序；（3）执行健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和 交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 在交易执行环节：（1）集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分 保障集中交易部的独立性与保密性，同时建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资 组合享有公平的交易执行机会；（2）投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合 同向买卖同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”；（3） 严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易；（4）所有 投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行，进 行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，应保证不同投资组合在同一时 点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，系统遇到该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时，会自动提示交易员进入公平交易模式； （6）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各 投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确 定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配，申购价格相同的投资组合则 根据投资指令的数量按比例进行分配。 在行为监控和分析报告环节：（1）风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合 公平交易原则的要求；（2）风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与 交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异 常情况进行合理性解释；（3）风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经 理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 在交易价差分析和信息披露环节：（1）风险管理部负责交易价差分析；（2）风险 管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异，对连续四个 季度期间内的不同时间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公平交易报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交易制度执行情况、 对异常交易行为做专项说明。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应 的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内， 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基 金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内， 未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。 基本面方面，2024年经济运行总体平稳、稳中有进。一季度开局良好，受到外部环 境变化、国内需求不足等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政治局会议作出有效落实存量政策、加力推出增量政策的重大部署，有效提升了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月开始重回景气区间，四季度经济明显回升。 全年看，2024年工业生产增势较好，服务业持续增长，尤其是装备制造业、高技术制造 业、现代服务业呈现良好发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会整体消费回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资稳定增长的拉动下，固定资产投资规模继续扩大。 货物进出口总额较快增长，创下历史新高。居民消费价格总体平稳，核心CPI小幅上涨。 政策方面，2024年9月政治局会议部署一揽子增量政策以来，各部委陆续出台相关 政策，11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化 债方案，12月9日政治局会议提出“实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动 科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策持续用力、更加给力”，把“大力提振消费、提高投资效益、全方位 扩大国内需求”放在重点任务的首位，并首次明确要“实现增长稳、就业稳和物价合理回 升的优化组合”。 资本市场层面，2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革 的意见》和《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》，26日中央金融 办、证监会发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》。2024年12月政治局会议和中 央经济工作会议把稳住股市作为重要的工作任务。发展资本市场的政策信号的密集释 放，有望提振权益市场信心。 资金面方面，在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下，2024年的流动性环境整 体维持均衡平稳。一季度政府债供给压力可控，信贷投放平稳修复，叠加大行资金融出 较为充裕，资金面整体维持均衡态势。2024年1月24日，央行宣布降准0.5个百分点，预 期向市场释放1万亿元流动性，呵护节前流动性平稳。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所显现。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为平稳，央行在跨季节点加大公开市场投放操作，流动性分层现象并不显著， 资金面整体维持均衡。三季度政府债券供给有所增加，央行买卖国债正式进入实操阶段， 国债买卖操作更为灵活，央行可以更精细化地调节市场流动性。2024年9月27日，央行 宣布降准0.5个百分点，释放1万亿元流动性，叠加央行公开市场操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债开始发行，央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方 式，保持了流动性的整体平稳，但临近年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 显现。 操作方面，本基金债券部分保持利率债和高评级信用债的持仓结构，保持中性久期 并根据债市行情适当调整，注重收益率和流动性的平衡。股票部分，综合考虑行业格局、 公司竞争力、成长潜力和估值匹配度等因素进行择券，行业配置较为均衡。 截至本报告期末，财通安盈混合A基金份额净值为1.0701元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为7.52%；截至本报告期末，财通 安盈混合C基金份额净值为1.0567元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.05%， 同期业绩比较基准收益率为7.52%。 展望2025年，我们认为政策着力点可能会重点改善消费能力和消费意愿不足的堵 点，通过消费品以旧换新、政府消费补贴等方式提振社会消费；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大公共投资支出，支持大规模设备更新拉动制造业投资， 通过稳定楼市减少地产投资对经济的影响。随着宏观政策加力实施，2025年的经济增长 预计能保持向好的势头，物价指数也有望温和回升。 债市方面，我们认为2025年利率中枢或将继续下移，但一揽子政策推出后经济尾部 风险大为降低，利率债赔率有所降低。2025年消费投资可能温和回暖，出口不确定性增 加；适度宽松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；存 款利率下调导致居民企业资金或将转入资管产品，维持机构配置需求强度。在经济显著 改善和货币政策转向之前，债市或可保持乐观。 权益方面，随着“大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”“促进房地产 市场止跌回稳”等政策的进一步落地实施，我们认为消费、周期类资产存在复苏好转的 机会，而中央经济工作会议提出“因地制宜发展新质生产力”，有助于推动科技创新与产 业创新的深度融合。随着科技创新和产业升级，有望创造更多新的应用场景和投资机会。 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推 进监察稽核各项工作。公司法律合规部在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度 及各项规章制度情况进行监察，对公司各项业务活动的合法性、合规性、合理性进行监 督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息披露等进行了重 点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董 事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活 动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进 行了投资者教育工作。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额 持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限 度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的相关规定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会负责根据相 关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序， 确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员，成员具有会计核算经 验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专 业能力。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值 委员会申请对其进行专项评估。估值方法/价格调整需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管人同意后才能采纳。 基金日常估值由本基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理 人完成估值后，经基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分 配次数不超过12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本基金本报告期 内未进行收益分配。 本报告期内，本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 §6 审计报告 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2507576号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 财通安盈混合型证券投资基金 我们审计了后附的财通安盈混合型证券投资基 金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024年12 月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资 产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 审计意见 《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称 “企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示 的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关 基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基 金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的 经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 形成审计意见的基础 册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 该基金管理人财通基金管理有限公司 (以下简称 “该基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他 信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 管理层和治理层对财务报表的责任 报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评 估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非该 基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄小熠 侯雯 会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 会计主体：财通安盈混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 资 产： 货币资金 7.4.7.1 6,563,851.74 5,241,745.78 结算备付金 479,501.94 125,046.12 存出保证金 580.92 19,975.04 交易性金融资产 7.4.7.2 113,600,960.04 158,836,560.97 其中：股票投资 37,725,853.64 68,798,452.51 基金投资 - - 债券投资 75,875,106.40 90,038,108.46 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 5,101,559.14 应收清算款 - 1,991,941.01 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 120,644,894.64 171,316,828.06 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 60,925.02 86,137.53 应付托管费 10,154.17 14,356.26 应付销售服务费 30,456.97 29,710.21 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 3,967.86 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 156,202.22 204,482.95 负债合计 257,738.38 338,654.81 净资产： 实收基金 7.4.7.7 113,926,048.59 164,650,290.42 未分配利润 7.4.7.8 6,461,107.67 6,327,882.83 净资产合计 120,387,156.26 170,978,173.25 负债和净资产总计 120,644,894.64 171,316,828.06 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额113,926,048.59份。其中A类基金的份额 净值1.0701元，份额总额20,428.26份；C类基金的份额净值1.0567元，份额总额 会计主体：财通安盈混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 一、营业总收入 2,600,078.28 3,122,770.25 其中：存款利息收入 7.4.7.9 32,250.39 51,980.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 其他利息收入 - - 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -7,318,088.01 -5,284,101.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,265,872.12 2,143,729.65 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 1,260,001.96 1,473,274.54 其他投资收益 - - 以“-”号填列） - - 列） 列） 减：二、营业总支出 1,408,518.74 2,215,163.52 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 1,191,559.54 907,606.73 会计主体：财通安盈混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -50,724,241.83 133,224.84 -50,591,016.99 列） （一）、综合收益 - 1,191,559.54 1,191,559.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -50,724,241.83 -1,058,334.70 -51,782,576.53 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,627.62 1,360.38 24,988.00 -50,747,869.45 -1,059,695.08 -51,807,564.53 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -73,595,804.80 -1,035,301.52 -74,631,106.32 列） （一）、综合收益 - 907,606.73 907,606.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -73,595,804.80 -1,942,908.25 -75,538,713.05 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,413.78 198.65 7,612.43 -73,603,218.58 -1,943,106.90 -75,546,325.48 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 徐春庭 刘为臻 刘为臻 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 财通安盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202846号文《关于准予财通安盈混合型证券 投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行 募集，基金合同于2020年11月25日生效，首次设立募集规模为207,997,735.92份基金份额， 其中A类基金份额154,497,342.88份，C类基金份额53,500,393.04份。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费用，但 不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取 申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工 具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或 中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+ 恒生指数收益率*5%。 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计 准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基 金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 (a) 金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始 确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资 产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确 认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是 两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特 定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期 产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评 估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以 摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (a) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b) 后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外， 产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或 该部分金融负债）。 (d) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预 期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存 续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损 失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新 计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债 表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记 该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在 本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除 会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益和资产支持证券投资收益按相关金融 资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资 收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和 票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本 基金每年收益分配次数不超过12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。在 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原 则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差 额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应 用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金 对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更 当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发20176号《关于发布券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股 票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基 准服务机构提供的价格数据进行估值。 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 根据财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 2004 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 2015 101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得 税政策的公告》、财税 2014 81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》、财税 2016 127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做 好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 2008 1号文《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、财税 2016 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税201646号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 201670号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 2017 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 2017 56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》、财税201790号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有 关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互 联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地 与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税2023 39号《关于减半征收证券交 易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税 纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值 税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业 存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资 管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利， H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国 结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。内 地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中 国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资 香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所 得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税， 执行至2027年12月31日。 d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通 买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税 率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 活期存款 6,563,851.74 5,241,745.78 等于：本金 6,563,150.97 5,240,799.35 加：应计利息 700.77 946.43 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,563,851.74 5,241,745.78 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 35,854,261.12 - 37,725,853.64 1,871,592.52 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 73,750,080.18 985,606.40 75,875,106.40 1,139,419.82 券 合计 73,750,080.18 985,606.40 75,875,106.40 1,139,419.82 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 109,604,341.30 985,606.40 113,600,960.04 3,011,012.34 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 72,862,903.02 - 68,798,452.51 -4,064,450.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 4,010,588.00 45,391.78 4,046,991.78 -8,988.00 债 银行间市场 84,956,041.71 1,264,916.68 85,991,116.68 -229,841.71 券 合计 88,966,629.71 1,310,308.46 90,038,108.46 -238,829.71 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 161,829,532.73 1,310,308.46 158,836,560.97 -4,303,280.22 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,601,414.02 - 银行间市场 500,145.12 - 合计 5,101,559.14 - 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 3,202.22 40,482.95 其中：交易所市场 972.22 37,838.21 银行间市场 2,230.00 2,644.74 应付利息 - - 预提费用 153,000.00 164,000.00 合计 156,202.22 204,482.95 金额单位：人民币元 本期 项目 (财通安盈混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,747,535.33 50,747,535.33 本期申购 18,826.93 18,826.93 本期赎回（以“-”号填列） -50,745,934.00 -50,745,934.00 本期末 20,428.26 20,428.26 金额单位：人民币元 本期 项目 (财通安盈混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 113,902,755.09 113,902,755.09 本期申购 4,800.69 4,800.69 本期赎回（以“-”号填列） -1,935.45 -1,935.45 本期末 113,905,620.33 113,905,620.33 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通安盈混合A) 上年度末 710,800.73 1,578,737.96 2,289,538.69 本期期初 710,800.73 1,578,737.96 2,289,538.69 本期利润 -1,792,084.25 562,426.84 -1,229,657.41 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -402.81 1,595.12 1,192.31 基金赎回款 1,081,259.82 -2,140,900.42 -1,059,640.60 本期已分配利润 - - - 本期末 -426.51 1,859.50 1,432.99 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通安盈混合C) 上年度末 521,488.23 3,516,855.91 4,038,344.14 本期期初 521,488.23 3,516,855.91 4,038,344.14 本期利润 -4,330,648.77 6,751,865.72 2,421,216.95 本期基金份额交易产 -99.48 213.07 113.59 生的变动数 其中：基金申购款 -184.32 352.39 168.07 基金赎回款 84.84 -139.32 -54.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,809,260.02 10,268,934.70 6,459,674.68 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 活期存款利息收入 28,409.86 38,752.59 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,710.74 12,603.17 其他 129.79 625.07 合计 32,250.39 51,980.83 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额 83,275,872.90 180,833,380.61 减：卖出股票成本总额 90,442,654.07 185,682,732.43 减：交易费用 151,306.84 434,749.47 买卖股票差价收入 -7,318,088.01 -5,284,101.29 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入 2,007,653.25 3,568,583.36 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） -741,781.13 -1,424,853.71 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 1,265,872.12 2,143,729.65 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 191,494,261.09 164,939,606.73 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 189,419,881.94 163,552,328.47 付）成本总额 减：应计利息总额 2,808,300.28 2,807,819.47 减：交易费用 7,860.00 4,312.50 买卖债券差价收入 -741,781.13 -1,424,853.71 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,260,001.96 1,473,274.54 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,260,001.96 1,473,274.54 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 ——股票投资 5,936,043.03 3,483,018.42 ——债券投资 1,378,249.53 1,042,971.33 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - ——权证投资 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 7,314,292.56 4,525,989.75 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入 9.42 - 合计 9.42 - 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 审计费用 24,000.00 35,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 5,338.97 4,800.70 账户维护费 36,000.00 45,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 186,538.97 206,000.70 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表 日后事项。 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司("财通基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东 浙江亨通控股股份有限公司 基金管理人的股东 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人 上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管理费 743,951.52 1,325,303.44 其中：应支付销售机构的客户维护费 11.78 6.13 应支付基金管理人的净管理费 743,939.74 1,325,297.31 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管理费计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 123,991.92 220,883.88 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通安盈混合A 财通安盈混合C 合计 财通基金 0.00 349,731.46 349,731.46 合计 0.00 349,731.46 349,731.46 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通安盈混合A 财通安盈混合C 合计 财通基金 0.00 457,041.17 457,041.17 合计 0.00 457,041.17 457,041.17 注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率 计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的计算公式为：每日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。 无。 况 无。 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 6,563,851.74 28,409.86 5,241,745.78 38,752.59 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。 本基金本报告期及上年度可比期间均无当期交易及持有基金管理人以及管理人关 联方所管理基金产生的费用。 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 于2024年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债 券。 于2024年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债 券。 无。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防 范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组 合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳 定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实 可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、 内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规 性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公 司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员 会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控 制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风 险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金 的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行 限制以控制相应的信用风险。 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动 性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理 措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产 的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开 放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现 能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例 等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 单位：人民币元 本期 末 年12 月31 日 资产 货币 6,563,851. 6,563,851.7 - - - - - 资金 74 4 结算 备付 479,501.94 - - - - - 479,501.94 金 存出 保证 580.92 - - - - - 580.92 金 交易 性金 1,038,848. 5,041,323. 47,561,64 22,233,29 37,725,85 113,600,96 融资 36 29 1.51 3.24 3.64 0.04 产 资产 7,043,934. 1,038,848. 5,041,323. 47,561,64 22,233,29 37,725,85 120,644,89 总计 60 36 29 1.51 3.24 3.64 4.64 负债 应付 管理 - - - - - 60,925.02 60,925.02 人报 酬 应付 - - - - - 10,154.17 10,154.17 托管 费 应付 销售 - - - - - 30,456.97 30,456.97 服务 费 其他 - - - - - 156,202.22 156,202.22 负债 负债 - - - - - 257,738.38 257,738.38 总计 利率 敏感 7,043,934. 1,038,848. 5,041,323. 47,561,64 22,233,29 37,468,11 120,387,15 度缺 60 36 29 1.51 3.24 5.26 6.26 口 上年 度末 年12 月31 日 资产 货币 5,241,745. 5,241,745.7 - - - - - 资金 78 8 结算 备付 125,046.12 - - - - - 125,046.12 金 存出 保证 19,975.04 - - - - - 19,975.04 金 交易 性金 53,075,56 36,962,54 68,798,45 158,836,56 - - - 融资 5.28 3.18 2.51 0.97 产 买入 返售 5,101,559. 5,101,559.1 - - - - - 金融 14 4 资产 应收 清算 - - - - - 款 资产 10,488,32 53,075,56 36,962,54 70,790,39 171,316,82 - - 总计 6.08 5.28 3.18 3.52 8.06 负债 应付 管理 - - - - - 86,137.53 86,137.53 人报 酬 应付 托管 - - - - - 14,356.26 14,356.26 费 应付 销售 - - - - - 29,710.21 29,710.21 服务 费 应交 - - - - - 3,967.86 3,967.86 税费 其他 - - - - - 204,482.95 204,482.95 负债 负债 - - - - - 338,654.81 338,654.81 总计 利率 敏感 10,488,32 53,075,56 36,962,54 70,451,73 170,978,17 - - 度缺 6.08 5.28 3.18 8.71 3.25 口 注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 假设 目的影响可忽略。 假设 得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。 假设 3.市场即期利率曲线平行变动。 假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 市场利率下降25个基点 753,689.83 180,358.88 市场利率上升25个基点 -753,689.83 -180,358.88 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控 。 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整 体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对 宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票(含存托 凭证)投资占基金资产的比例为0%-50%（其中投资于港股通标的股票投资占股票资产的 比例为0%-50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 113,600,960.04 94.36 158,836,560.97 92.90 绩比较基准的变动。 假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 本期末 上年度末 业绩比较基准增加1% 1,947,976.98 2,493,474.83 业绩比较基准减少1% -1,947,976.98 -2,493,474.83 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次 37,725,853.64 68,616,500.28 第二层次 75,875,106.40 90,038,108.46 第三层次 - 181,952.23 合计 113,600,960.04 158,836,560.97 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公 开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情 况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投 资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重 要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 单位：人民币元 本期 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 181,952.23 181,952.23 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 23,223.74 23,223.74 转出第三层次 - 176,622.98 176,622.98 当期利得或损失总额 - -28,552.99 -28,552.99 其中：计入损益的利 - -28,552.99 -28,552.99 得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - - - 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 450,005.40 450,005.40 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 354,340.74 354,340.74 转出第三层次 - 720,705.38 720,705.38 当期利得或损失总额 - 98,311.47 98,311.47 其中：计入损益的利 - 98,311.47 98,311.47 得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 181,952.23 181,952.23 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 25,026.90 25,026.90 损失的变动——公允 价值变动损益 单位：人民币元 不可观察输入值 本期末公 采用的估值 项目 范围/加 与公允价值 允价值 技术 名称 权平均值 之间的关系 - - - - - - 不可观察输入值 上年度末 采用的估值 项目 范围/加 与公允价值 公允价值 技术 名称 权平均值 之间的关系 限售 181,952.2 平均价格亚 股票在剩余限售期内的 0.1962-2. 负相关 股票 3 式期权模型 股价的预期年化波动率 1988 于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31 日：无)。 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 其中：股票 37,725,853.64 31.27 其中：债券 75,875,106.40 62.89 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 656,548.00 0.55 C 制造业 24,606,471.64 20.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,161,801.00 0.97 E 建筑业 - - F 批发和零售业 629,370.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 662,017.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,391,447.00 6.97 K 房地产业 903,720.00 0.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 714,479.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,725,853.64 31.34 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 金额单位：人民币元 占基金资 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 号 例(%) 金额单位：人民币元 占期初基金 序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 号 例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 金额单位：人民币元 占期初基金 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 号 例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 53,434,012.17 卖出股票收入（成交）总额 83,275,872.90 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 其中：政策性金融债 55,182,959.55 45.84 金额单位：人民币元 序 占基金资产 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 号 净值比例(%) 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估 值水平。 本基金暂不投资国债期货。 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 外的股票。 单位：人民币元 序号 名称 金额 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 占总 级别 户 基金份额 占总份 持有份额 份额 持有份额 数 额比例 比例 (户) 财通 安盈 149 137.10 0.00 0.00% 20,428.26 100.00% 混合A 财通 安盈 61 1,867,305.25 113,900,459.93 5,160.40 0.00% 混合C 合计 210 542,504.99 113,900,459.93 25,588.66 0.02% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 持有份额总数 占基金总份额比 项目 份额级别 （份） 例 财通安盈混 合A 基金管理人所有从业人员持 财通安盈混 有本基金 122.67 0.00% 合C 合计 20,194.39 0.02% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 财通安盈混合A 0 和研究部门负责人持有本开放式 财通安盈混合C 0 基金 合计 0 财通安盈混合A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 财通安盈混合C 0 金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 财通安盈混合A 财通安盈混合C 基金合同生效日(2020年11月25 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 50,747,535.33 113,902,755.09 本报告期基金总申购份额 18,826.93 4,800.69 减：本报告期基金总赎回份额 50,745,934.00 1,935.45 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,428.26 113,905,620.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，应支付给毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计费用为24,000.00元。目前该事务所已为本基金提供审计服务2年。 措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024年04月15日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 直播过程中存在不规范等问题 管理人采取整改措施的情况（如提 已完成整改 出整改意见） 其他 无 报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未因本基金受到监 管部门的稽查或处罚。 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 占当期股 占当期佣 备 单 名称 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 元 额的比例 比例 数 量 东兴 证券 民生 证券 注：1、选择证券公司参与证券交易的标准 公司结合证券公司的财务状况、经营情况、合规风控能力、交易能力和研究能力完善证 券公司的选择标准，证券交易单元所属证券公司需满足以下要求： (1)经营行为规范、合规内控制度健全； (2)具备高效、安全运作的通讯条件和稳定的交易系统，满足基金投资交易需求； (3)具备良好的市场形象和财务状况； (4)具备较强的研究及综合服务能力，具有专门的研究机构和专职研究人员； (5)被动股票型基金选择合作券商原则上应优先考虑交易服务能力。 公司对券商的服务评价严格遵循法律法规的相关要求，严禁与基金销售规模、保有规模 挂钩，严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方转移支付费用。被动股票型基金不得通过交易佣金支付 研究服务、流动性服务等其他费用。 (1)公司建立交易单元管理审议机制，开展证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣 金分配等审查机制，法律合规部及风险管理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办理由研究条线发起审批，经审批完成后，由相关部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质量开展评价，根据券商服务评价结果，由公 司审议当季股票交易量分配计划。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务隔离机制，基金销售业务人员不得参与证券公司选 择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。 在规定时间内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执 行。 通基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的 口径差异。 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 债券回 成交金 债券成 成交金 权证成 成交金 基金成 称 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 额 交总额 总额的 的比例 的比例 的比例 比例 东兴证 4,600,000.0 - - 0.97% - - - - 券 0 民生证 470,000,00 99.0 - - - - - - 券 0.00 3% 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 财通安盈混合型证券投资基 金2023年第4季度报告 财通基金管理有限公司关于 资基金份额净值精度的公告 财通安盈混合型证券投资基 金2023年年度报告 财通安盈混合型证券投资基 金2024年第1季度报告 关于天相投资顾问有限公司 有限公司旗下基金的公告 关于民商基金销售（上海） 有限公司终止代理销售财通 基金管理有限公司旗下基金 的公告 关于深圳富济基金销售有限 管理有限公司旗下基金的公 告 财通基金管理有限公司关于 暂停海银基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务的公 告 关于江苏天鼎证券投资咨询 有限公司终止代理销售财通 基金管理有限公司旗下基金 的公告 财通安盈混合型证券投资基 财通安盈混合型证券投资基 财通安盈混合型证券投资基 金2024年第2季度报告 财通基金管理有限公司关于 暂停北京广源达信基金销售 有限公司办理旗下基金相关 业务的公告 财通基金管理有限公司旗下 年风险评价结果的公告 财通安盈混合型证券投资基 金2024年中期报告 财通基金管理有限公司关于 暂停和信证券投资咨询股份 有限公司办理旗下基金相关 业务的公告 财通基金管理有限公司关于 公司办理旗下基金相关业务 的公告 财通基金管理有限公司关于 暂停北京虹点基金销售有限 公司办理旗下基金相关业务 的公告 财通安盈混合型证券投资基 金2024年第3季度报告 财通基金管理有限公司关于 暂停武汉佰鲲基金销售有限 公司办理旗下基金相关业务 的公告 财通基金管理有限公司关于 暂停方德保险代理有限公司 办理旗下基金相关业务的公 告 关于乾道基金销售有限公司 有限公司旗下基金的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金份 资 额比例达到 者 序 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 区间 机 85,634,897.8 构 5 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 无。 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本 基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日
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